Le service Maîtrise des Risques intervient sur la gestion du risque de contrepartie et le contrôle du respect des engagements statutaires et réglementaires pris sur les fonds et les mandats de gestion.

En qualité de responsable d'étude au sein du la Maîtrise des Risques, vous intervenez pour :

1. Identifier et mesurer le risque de contrepartie, et veiller au respect de la mise en œuvre des dispositifs permettant de l’encadrer :

• Définir les dispositifs et outils de surveillance du risque de contrepartie, notamment le système de notation de la qualité des émetteurs, le dispositif de limites d’investissement et les règles de diversification des portefeuilles
• Vérifier périodiquement leur efficacité et identifier les évolutions nécessaires
• Coordonner les analyses qualitatives sur certains dossiers avec les équipes de recherche et mener des travaux complémentaires à votre niveau
• Mesurer le niveau de risque des portefeuilles
• Mettre en place des contrôles adaptés sur l’activité
• Rendre compte à la Direction et aux clients institutionnels des dispositifs mis en oeuvre et du niveau de risque constaté

2. Suivre le respect des ratios statutaires et réglementaires pris sur les OPC et les mandats de gestion :  

• Contribuer à la définition des ratios statutaires et de leurs seuils
• Veiller à ce que l’organisation de mesure et de surveillance soit efficace et couvrante
• Mesurer les ratios constatés sur les OPC et mandats, identifier les dépassement, et coordonner leur régularisation

Les activités que vous serez amené.e à suivre sont : 

• Suivi
  • Vous prenez en charge les demandes provenant de la gestion, relatives à des extensions de limites ou au référencement d'une nouvelle contrepartie afin de les examiner dans le cadre des règles du dispositif de maîtrise des risques
  • Vous assurez un suivi des indicateurs de risque de crédit des contreparties référencées
  • Vous vous assurez régulièrement de la correcte mise à jour des limites dans les outils de contrôle
  • Vous mesurez les ratios réglementaires et statutaires constatés sur les portefeuilles, identifiez les dépassements et coordonner leur régularisation
• Études et projets
  • Vous définissez les dispositifs d’encadrement du risque : veille sur les pratiques de marché, mise à jour périodique des dispositifs existants et de leur seuil d’application, documentation
  • Vous déployez les nouveaux outils et/ou coordonnez leur déploiement avec les équipes informatiques
  • Vous supervisez le suivi des dossiers stressés 
• Animation
  • Vous participez à l'animation du Comité de Contrepartie chargé notamment de fixer des limites d'engagement par type d'instrument financier, par contrepartie, par intermédiaire, par devise ou zone géographique, dans les limites du dispositif de maîtrise des risques
  • Vous participez aux réunions mensuelles ou trimestrielles avec les clients institutionnels
• Contrôles
  • Vous veillez au respect des limites validées par le Comité de Contreparties en développant des contrôles adaptés

• Vous disposez d'une forte culture financière, tant en connaissance des produits financiers qu'en mécaniques de valorisation / appréciation / dépréciation, sur l'obligataire notamment 
• Vous avez une expérience avérée en gestion du risque de contrepartie 
• Vous maîtrisez l'analyse financière d'entreprise (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie)
• Vous avez une très bonne maîtrise d'Excel et de la programmation VBA
• Vous êtes rigoureux, proactif et avez l'esprit critique 

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Arkéa Investment Services (AIS) regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa, au travers un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa Real Estate, Arkéa REIM, SWEN Capital Partners et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 65 Md€ d’encours.

Depuis plusieurs années, Arkéa Investment Services met en œuvre un plan de développement ambitieux : lancement de nouvelles expertises (immobilier, infrastructure, actions protégées…), affirmation des ambitions ESG mises en œuvre par l’adaptation de ses produits aux besoins des clients, dynamique de collecte…

Au sein du département Risques et Information de Fédéral Finance Gestion, l’équipe Maîtrise des Risques recherche un.e analyste Maîtrise des Risques, suite à la mobilité d'un collaborateur de la structure.