Entité
Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe bancaire coopératif, territorial et collaboratif de 10 500 collaborateurs.
Depuis toujours, le Crédit Mutuel Arkéa innove pour répondre aux défis croissants d'un secteur bancaire en pleine mutation. C'est un modèle original aux performances reconnues.
C'est aujourd'hui un groupe puissant et diversifié, avec une trentaine d'entités et une centaine de métiers différents, principalement dans des fonctions commerciales, mais aussi dans l'IT, les risques, la comptabilité, le contrôle/audit, le marketing, le digital ou encore la finance… Toute une palette de métiers, de compétences, de savoir-être pour lesquels le Crédit Mutuel Arkéa accompagne ses collaborateurs pour les faire évoluer et révéler de nouveaux talents
Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa s'engage en faveur de l'inclusion, afin de garantir un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun. Nous formons et sensibilisons l'ensemble des acteurs de l'entreprise par le biais d'une stratégie inclusion groupe dédiée et nous nous appuyons sur une communauté de salariés engagés, les ambassadeurs inclusion, pour faire vivre et rayonner cette dynamique au sein du groupe.
La durée du stage est de 5 à 6 mois entre avril et septembre 2027.
Brest - Bretagne.
Dans un contexte où la robustesse des paramètres internes et la capacité à justifier les hypothèses fondamentales auprès du superviseur sont devenus des enjeux majeurs (exigences EBA/BCE, exercices ICAAP,…), notre service s’attache à interroger et approfondir les outils de projection du risque de crédit.
Le stage proposé s’inscrit dans cette démarche : il vise à mieux comprendre la pertinence de l’hypothèse markovienne (d’ordre 1) souvent questionnée par la supervision.
Dans ce cadre, vous aurez pour missions :
Optimiser le calcul des matrices de transition, en testant des modèles markoviens d’ordre supérieur (mémoire longue) à travers plusieurs analyses :
- Étudier, sur plusieurs ordres, l’influence des cotations antérieures sur la transition de cotation, en listant et analysant les cas principaux
- Caractériser la profondeur de mémoire effective du processus ;
- Proposer, implémenter et comparer des chaînes de Markov d’ordre supérieur (2, 3, voire plus si pertinent) ;
- Explorer des méthodes bayésiennes pour intégrer une information a priori sur les trajectoires.
En fonction de l’avancement, une ouverture sur d’autres familles de modèles sera encouragée (Chaînes de Markov à mémoire variable, modèles dits « non-Markoviens », modèles de mélange ou méthodes d’apprentissage séquentiel).
Rattaché à la direction des risques de crédit et de contrepartie, vous rejoindrez l’équipe Paramètres et Prévisions du Crédit Mutuel Arkéa.